El Slippage es un fenómeno natural en el Trading y no debe considerarse completamente negativo. Ocurre cuando una orden de Trading se ejecuta a un precio diferente al solicitado inicialmente, y es una parte normal de participar en un mercado dinámico y de rápido movimiento.

Tal como dijo una vez el legendario inversor Warren Buffett, "El verdadero inversor da la bienvenida a la Volatility. Un mercado que fluctúa salvajemente significa que periódicamente se asignarán precios irracionalmente bajos a negocios sólidos."

Aunque el Trading de forex difiere de invertir en acciones, el principio subyacente sigue siendo el mismo: la Volatility, aunque desafiante, a menudo crea oportunidades. De manera similar, el slippage, aunque a veces se vea como negativo, es un aspecto normal de un mercado de rápido movimiento que refleja su naturaleza dinámica.

Para ejecutar una operación, debe haber suficiente disponibilidad de precio y volumen en el mercado. Si el precio solicitado no está disponible debido a las condiciones del mercado, la orden se ejecuta al siguiente mejor precio disponible. Esto conduce naturalmente al slippage, especialmente durante períodos de alta Volatility o baja liquidez.

El Slippage suele ocurrir durante períodos de alta Volatility o baja liquidez, como anuncios importantes de noticias o aperturas de mercado, donde los movimientos rápidos de precios son comunes. Ejecutar una operación de alto Lot también puede causar slippage, ya que puede consumir rápidamente la liquidez disponible al precio cotizado y hacer que el volumen restante se complete a un precio menos favorable. A veces puede haber picos repentinos de volumen en el mercado. En estos entornos, si el mercado no puede cumplir con el precio deseado por el trader debido a la insuficiente liquidez, las órdenes se ejecutan al siguiente mejor precio disponible. La diferencia entre el precio solicitado y el precio de ejecución crea el slippage.

Un gap de mercado ocurre cuando hay una diferencia significativa de precio entre el cierre de una sesión de Trading y la apertura de la siguiente, típicamente causado por noticias importantes o eventos después del cierre del mercado. Estos gaps son una parte normal de la dinámica del mercado, pero pueden llevar a resultados inesperados para los traders.

En FundedNext, no somos responsables de ningún problema resultante de gaps de mercado, ya que son una parte natural de las condiciones reales del mercado. Por lo tanto, no podemos ofrecer ajustes por tales ocurrencias.

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En FundedNext, estamos comprometidos a ofrecer un servicio confiable y asegurar una ejecución eficiente de las operaciones bajo un entorno simulado de mercado real. Es importante entender que el slippage es un aspecto natural del Trading y refleja el comportamiento natural de los mercados financieros, especialmente durante eventos de noticias de alto impacto. Para mantener un entorno de Trading simulado justo y transparente, replicamos las condiciones reales del mercado para que los traders experimenten condiciones similares a las que enfrentarían en mercados en vivo. Como parte de esto, el slippage, que ocurre naturalmente en el mercado, también estará presente.

Aunque el slippage es inevitable, trabajamos arduamente para apoyar a nuestros traders en la navegación de incertidumbres. Sin embargo, cualquier caso de slippage durante la publicación de noticias de alto impacto no será atendido a menos que sea un fallo total de ejecución. Los ajustes solo se considerarán para operaciones realizadas después de 10 minutos de la publicación de la noticia.

Entender y aceptar el slippage es esencial para desarrollar una mentalidad profesional de Trading. En lugar de verlo como un obstáculo, los traders exitosos reconocen el slippage como una parte natural del Trading en mercados dinámicos. En FundedNext, alentamos a nuestros traders a adoptar esta perspectiva, permitiéndoles mantenerse enfocados en perfeccionar sus estrategias, gestionar riesgos efectivamente y tomar decisiones confiadas e informadas en cualquier condición de mercado.