Slippage é uma ocorrência natural no Trading e não deve ser vista como algo totalmente negativo. Ela ocorre quando uma ordem de Trading é executada a um preço diferente do inicialmente solicitado, sendo uma parte normal de participar de um mercado dinâmico e em rápida movimentação.

Assim como o lendário investidor Warren Buffett certa vez comentou, "O verdadeiro investidor acolhe a Volatility. Um mercado que flutua intensamente significa que preços irracionalmente baixos serão periodicamente atribuídos a negócios sólidos."

Embora o Trading de forex seja diferente do investimento em ações, o princípio subjacente permanece o mesmo: a Volatility, embora desafiadora, frequentemente cria oportunidades. Da mesma forma, o slippage, embora às vezes visto como negativo, é um aspecto normal de um mercado em rápida movimentação que reflete sua natureza dinâmica.

Para executar uma negociação, deve haver disponibilidade suficiente de preço e volume no mercado. Se o preço solicitado não estiver disponível devido às condições do mercado, a ordem é executada no próximo melhor preço disponível. Isso naturalmente leva ao slippage, especialmente durante períodos de alta Volatility ou baixa liquidez.

O slippage geralmente ocorre durante períodos de alta Volatility ou baixa liquidez, como grandes anúncios de notícias ou aberturas de mercado, onde movimentos rápidos de preço são comuns. Executar uma negociação de alto Lot também pode causar slippage, pois pode rapidamente consumir a liquidez disponível no preço cotado e levar o volume restante a ser preenchido a um preço menos favorável. Às vezes, podem ocorrer picos súbitos de volume no mercado. Nesses ambientes, se o mercado não puder atender ao preço desejado pelo trader devido à liquidez insuficiente, as ordens são executadas no próximo melhor preço disponível. A diferença entre o preço solicitado e o preço de execução cria o slippage.

Um gap de mercado ocorre quando há uma diferença significativa de preço entre o preço de fechamento de uma sessão de Trading e o preço de abertura da próxima, tipicamente causado por grandes notícias ou eventos após o fechamento do mercado. Esses gaps são uma parte normal da dinâmica do mercado, mas podem levar a resultados inesperados para os traders.

Na FundedNext, não somos responsáveis por quaisquer problemas resultantes de gaps de mercado, pois eles são uma parte natural das condições reais do mercado. Portanto, não podemos oferecer ajustes para tais ocorrências.

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Na FundedNext, estamos comprometidos em oferecer um serviço confiável e garantir uma execução eficiente das negociações sob um ambiente de mercado real simulado. É importante entender que o slippage é um aspecto natural do Trading e reflete o comportamento natural dos mercados financeiros, especialmente durante eventos de notícias de alto impacto. Para manter um ambiente de Trading simulado justo e transparente, replicamos as condições reais do mercado para que os traders experimentem condições semelhantes às que enfrentariam em mercados ao vivo. Como parte disso, o slippage, que ocorre naturalmente no mercado, também estará presente.

Embora o slippage seja inevitável, trabalhamos arduamente para apoiar nossos traders na navegação pelas incertezas. No entanto, quaisquer casos de slippage durante lançamentos de notícias de alto impacto não serão tratados, a menos que haja uma falha total na execução. Ajustes só serão considerados para negociações realizadas após 10 minutos da publicação da notícia.

Entender e aceitar o slippage é essencial para desenvolver uma mentalidade profissional de Trading. Em vez de vê-lo como um revés, traders bem-sucedidos reconhecem o slippage como uma parte natural do Trading em mercados dinâmicos. Na FundedNext, incentivamos nossos traders a adotar essa perspectiva, permitindo que eles permaneçam focados em aprimorar suas estratégias, gerenciar riscos de forma eficaz e tomar decisões confiantes e informadas em qualquer condição de mercado.