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什么是Slippage?了解交易中的Slippage

更新于昨天

Slippage在交易中是一种自然现象,不应被视为完全负面的。当交易订单以与最初请求的价格不同的价格执行时,这是一种正常现象,是参与动态且快速变化市场的一部分。

正如传奇投资者沃伦·巴菲特曾经所说:“真正的投资者欢迎波动。 一个剧烈波动的市场意味着,稳健的企业会周期性地被附上非理性的低价。"

虽然Forex交易与股票投资有所不同,但其基本原则仍然相同:波动性虽然具有挑战性,但往往创造机会。同样,Slippage虽然有时被视为负面因素,但它是快速变化市场的正常现象,反映了市场的动态特性。

要执行交易,市场上必须有足够的价格和交易量可用性。如果由于市场状况无法获得请求的价格,订单将以下一个最佳可用价格执行。这自然会导致Slippage,特别是在高波动性或低流动性期间。


为什么会发生Slippage?

Slippage 通常发生在高波动性或低流动性时期,例如重大新闻公告或市场开盘时,此时价格快速波动是常见的。执行大额交易也可能导致Slippage,因为它可能会迅速耗尽报价价格的可用流动性,并导致剩余量以不太有利的价格成交。有时市场上可能会出现突然的交易量激增。在这些环境中,如果由于流动性不足导致市场无法满足交易者的期望价格,订单将以下一个可用的最佳价格执行。请求价格与执行价格之间的差异会产生Slippage。


市场缺口后的Slippage:

当一个交易时段的收盘价与下一个交易时段的开盘价之间存在显著的价格差异时,就会出现市场缺口,通常是由于重大新闻或市场收盘后的事件引起的。这些差距是市场动态的正常部分,但可能导致交易者意想不到的结果。

在FundedNext,我们对由于市场缺口而产生的任何问题不承担责任,因为它们是实际市场条件的自然组成部分。因此,我们无法对此类情况进行任何调整。


致我们的交易员的一封信

在FundedNext,我们致力于提供可靠的服务,并在模拟的真实市场环境下确保高效的交易执行。重要的是要理解,Slippage 是交易的自然现象,反映了金融市场的自然行为,尤其是在高影响力新闻事件期间。为了保持公平和透明的模拟交易环境,我们复制真实的市场条件,以便交易者体验与真实市场类似的条件。作为其中的一部分,市场上自然发生的Slippage也将存在。

虽然Slippage是不可避免的,但我们努力支持交易者应对不确定性。然而,除非是完全的执行失败,否则在重大新闻发布期间发生的任何Slippage情况将不予处理。只有在新闻发布后10分钟进行的交易才会考虑进行调整。

理解并接受Slippage对于培养专业的交易心态至关重要。成功的交易者将Slippage视为动态市场中交易的自然组成部分,而不是挫折。在FundedNext,我们鼓励交易员采用这种观点,使他们能够专注于优化策略、有效管理风险,并在任何市场条件下做出自信且明智的决策。

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